Piccolo ambiente di eleganti linee geometriche, era destinato alle preghiere private. Le pareti sono completamente ricoperte da preziosi marmi policromi. Un'antica tradizione vuole che Renata di Francia , la duchessa di simpatie calviniste, ordinasse questa particolare decorazione, priva di immagini sacre. Ipotesi suggestiva, ma contraddetta dal soffitto, dove sono dipinti i Quattro evangelisti e l’aquila bianca degli Estensi.
L’ipotesi più plausibile è invece quella che sia stata fatta costruire in un punto in cui sorgeva già una cappella di altra foggia e che venne rivista sotto Alfonso II.
Nel vano che dà accesso alla Cappella sono stati riportati alla luce tre sovrapposti strati di decorazioni, alcune geometriche, altre simboliche come la granata svampante di Alfonso I.
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